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2021-09-02 11:18老師，523題算出了p?s不等于c?k后，之后的思路是什么呢，怎么看套利
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1個回答
Adam助教
2021-09-02 15:15
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同學你好。
套利遵循的原則是“低買高賣”。
p+S=c+pvk.
P+S=42+42=44.
c+pvk=3+44e^(-10%*1)=42.81.
左側高，右側低。
所以是：買c，買PVK【其實就是買一個面值為K的零息債券】，賣p，賣S。
這樣獲得的套利收益就是：44-42.81
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