馬同學
2018-05-16 16:33老師61題,怎么理解,上課講的不是直接DV01相除就可以了嗎?他的標的資產(chǎn)那個0.062不是應該放在分子上面嗎?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-16 17:07
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學員你好。要對沖的敞口是-40*0.025 (因為是short 頭寸)
0.062是對沖工具,那就買40*0.025/0.062 =16.1 million這么多面值來對沖
