1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-16 17:00
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。不能,但是可以變通一下:久期就是時間加權(quán)以后的現(xiàn)金流,簡化以后你可以發(fā)現(xiàn),分子是一個(t*cf)的時間序列,分母就是債券的PV。所以分子可以看作是另外一個現(xiàn)金流,從1到n,每一個payment是當(dāng)時的時間t乘以當(dāng)時的coupon payment。于是用cf功能,cf0=0,cf1 之后輸入這個modified cash flow然后算npv這個npv除以剛剛算的債券pv就是duration了,注意不是modified duration,要再除以1+rate
