蔡同學(xué)
2021-09-02 15:39全價=凈價+賣方利息,這里的凈價是不是交割日的凈價,因為在最后一題中的pvfull是交割日的pvfull,那得出來的pvclean也就是交割日當(dāng)天的債券價格對吧?
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1個回答
Danyi助教
2021-09-02 16:40
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
對的,理解正確
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追問
那這個一般是不是針對利息只在最終支付的那種,因為利息?債券本身價格都是在T時刻給到的,如果中間有人買了他就要給賣方之前的利息。那針對每年或者半年付息的呢?
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追答
在付息日上面的不涉及AI歸屬問題,所以full price和flat price價格是一樣的。
這里只是在兩個付息日之間進(jìn)行結(jié)算時要考慮AI
