珊同學(xué)
2021-09-02 17:41課后題reading 13 第16題 為什么不選allocation 1: cash和government bonds 合起來是85% 而且allocation 1的return/risk比值高于3。
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2021-09-03 20:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里是要構(gòu)建一個hedging portfolio來匹配負(fù)債。Hedging portfolio的收益驅(qū)動因子必須要和負(fù)債端相同才行,由于負(fù)債端的收益率主要由通脹連接型政府債驅(qū)動,那么hedging portfolio也需要有相同的因子才行,因此主要是看因子
