倪同學
2021-09-02 20:00請問老師，SRp²=SRm²+IR²，那如果IR為負數(shù)的話，豈不是負的越多，portfolio的SR越高？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-03 11:48
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同學你好，
理論上是存在你說的這種情況的。
首先如果IR為負，（主動管理能力都負了，這基金經理也太慘了吧…），意味著你越主動管理，越會降低收益。。
從風險的角度上來看，你可能要做空組合來超配基準。這樣才能收益最大化。
一般來說IR為負的現(xiàn)象基本不會出現(xiàn)
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