徐同學(xué)
2021-09-02 20:27為什么leverage buy bonds可以加duration,100塊5年零息債券d=5,多借100塊去買,dura 就會(huì)變長(zhǎng)嗎
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-09-02 20:38
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同學(xué)你好
真正的風(fēng)險(xiǎn)敞口是dollar duration。由于金額增加,dollar duration會(huì)增加的,因此相當(dāng)于增加了利率敞口。
