Adom
2021-09-03 08:19為什么A或B資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益資產(chǎn)的相關(guān)性是-1呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-03 09:33
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同學(xué)你好，這里不是A或B與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，而是A與B之間是負(fù)相關(guān)的，此時(shí)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp=|Waσa-Wbσb|，之所以和縱軸的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相交是因?yàn)檫@個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)在理論上能夠被完全消除，使得總風(fēng)險(xiǎn)為0。
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