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2021-09-03 11:25為什么coupon payment之后Macaulay duration會增加啊, coupon之后不應該是需要還的錢變少了,所以duration下降嘛
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Danyi助教
2021-09-03 11:33
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學你好，
這個鋸齒圖說的是因為在付息日這一天，少了一筆coupon,那么未來現金流折現求和對于現金流就會有影響，所以就會有一個跳升。這里的原理其實是根據計算機算出來的，很復雜繁瑣，所以我們書上不涉及，只需要記得這個結論即可
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