嚴(yán)同學(xué)
2021-09-03 12:27103題講下
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-03 13:35
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同學(xué)你好，這道題要計(jì)算rud實(shí)際上就是計(jì)算rud和rdu的平均值，因?yàn)閞ud并不等于rdu，將題目中給出的數(shù)據(jù)帶入Vasicek模型中，已知ru=8.3274%，κ等于0.6，θ等于3%，σ等于2%，dt等于1/12，rud=8.3274%+0.6*（3%-8.3274%）*（1/12）-2%*（1/12）^0.5=7.4837%，rdu=7.1726%+0.6*（3%-7.1726%）*（1/12）+2%*（1/12）^0.5=7.5413%，rud=（7.4837%+7.5413%）/2=7.5125%。
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