蔡同學
2021-09-03 13:22請問為什么這里par rate是3.86%，是3.86/100的出來的嗎？如果是的話為啥呢？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Danyi助教
2021-09-03 14:08
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└(^o^)┘同學你好，
算出來的coupon rate=3.86% 。
par rate就是平價債券的收益率，平價債券的收益率等于coupon rate，所以 par rate=3.86%
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追問
這里是不是我們自己已經(jīng)假設了三年的未來現(xiàn)金流求和里1年期兩年期的r都是完全精確的話，得出來的payment？所以等式兩邊相同。但是實際上到底等不等精不精確還是要看題目呢？
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追答
用spot rate求出來的coupon rate是等于par rate的，這是精確的
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