子同學(xué)
2021-09-03 23:27老師，這個(gè)題的考點(diǎn)是跟in the money無(wú)關(guān)么？只是思考臨近到期對(duì)價(jià)值的影響么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-06 15:45
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同學(xué)你好，對(duì)的。
這題其實(shí)問(wèn)的就是theta在期權(quán)越臨近到期的時(shí)候，如何變化，這個(gè)希臘字母隨著期權(quán)越臨近到期，是上升的，如下圖所示，所以選A
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