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2021-09-04 10:42請問β系數(shù)的這兩個公式有啥聯(lián)系阿,為啥不一樣,選項c為啥是正確的
所屬:RFP > 【基礎篇】理財計算基礎 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
顧媛雯助教
2021-09-06 11:26
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講義上你拍的這個公式是用于計算個別股票β值得
而這道題的C選項計算的是投資組合的β值
計算投資組合β的原始公式是各個資產(chǎn)β值的加權(quán)平均
而βp=E(Rp)/(Rm-Rf)適用于在已知投資組合的風險收益率E(RP),市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎上,推導出特定投資組合的β系數(shù) 、
單個資產(chǎn)β系數(shù)表達的含義是該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險相當于市場組合系統(tǒng)風險的倍數(shù) 所以投資組合β系數(shù)則也可以用已知投資組合的風險收益率E(RP)除以市場組合系統(tǒng)風險
