loveshihongyu
2021-09-04 22:46老師您好,我想問一下MVO的assumption有哪些呢?謝謝
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-09-08 16:19
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同學(xué)你好,MVO是不要求掌握assumption的,如果要追根溯源的話,那么就是我們?cè)谝患?jí)組合管理中所學(xué)的馬科維茨有效前沿部分,因?yàn)镸VO就是基于有效前沿的。馬科維茨的均值方差理論中就假設(shè)投資者的決定僅僅是依據(jù)證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益,而且在一定的風(fēng)險(xiǎn)水平上,投資者會(huì)要求期望收益最大的組合;而在一定的收益水平上,投資者會(huì)要求風(fēng)險(xiǎn)最小的組合
