你同學
2021-09-04 23:42這里除以T-h求得的不是有偏估計量嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-06 15:48
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同學你好,計算協(xié)方差是yi和y(i-h)兩兩配對,而滯后h期后,實際上數(shù)據(jù)只剩下了t-h個。而且下面也強調了,這里用的是all available data,相當于所有可以獲得的數(shù)據(jù)都考慮進去,就非常接近于總體了,所以不需要再減1來調整。
