你同學(xué)
2021-09-05 12:20另一個問題就是,期貨合約的定義不是說在0時刻以0時刻的現(xiàn)貨價格作為T時刻交割的期貨價格嗎?那曲線中的一開始的Spot price為什么不等于foward price?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-09-06 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
不是的,你記錯了哈。
是0時刻,選一個遠期價格【未來到期的時候現(xiàn)貨價格應(yīng)該是多少】,作為0時刻的期貨價格。
