我同學(xué)
2021-09-05 12:30請問尖峰肥尾的條件是,方差一致還是方差與正太分布一致?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-06 14:26
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同學(xué)你好,尖峰一般是來說,比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐袛喾绞绞莐urtosis>3,而這里說的尖峰是一個比較的狀態(tài),比如方差一致的情況下,為了維持方差與之前分布的方差相同,如果尾部具有較多極端值(方差變大),那么中間部分就要更加集中(尖峰),使得整體方差穩(wěn)定。
