孫同學(xué)
2021-09-05 15:09請(qǐng)問UL的推導(dǎo)公式
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-06 15:54
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同學(xué)你好，你的問題已經(jīng)完全超綱了，F(xiàn)RM考試不會(huì)涉及這些的。公式推導(dǎo)背后的原理基礎(chǔ)上都是數(shù)學(xué)，如果數(shù)學(xué)基礎(chǔ)沒有鋪墊好的話，即使有過程可能也看不懂，當(dāng)然，如果同學(xué)對(duì)數(shù)學(xué)推導(dǎo)比較感興趣，倒是可以額外研究下，非預(yù)期損失UL定義為 loss 的標(biāo)準(zhǔn)差，請(qǐng)看下圖
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