soho
2021-09-05 16:28課件里說IRS的原理，就是因為公司A是支固收浮，收到的錢多了，所以可以覆蓋掉floatingrate？那跟IRS這個利率互換什么關(guān)系？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-09-06 09:29
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
目的是為了節(jié)約各自的融資成本。
BBB公司，想以Fixed rate借款，但是成本是11.2%，高于了AAA；AAA想以浮動利率Libor借款，而不是Libor+0.3%
B和AAA商量一下，于是BBB以Libor+1%借浮動，以“Libor+1.0%”這樣的一個利率水平借錢，AAA以10%借固定，以10%這樣的一個利率水平借錢。他們之間互換10%和Libor，你可以從圖上中間兩個框框看出。
綜合來看，AAA兩出（10%和Libor），一進(jìn)（10%），凈付出Libor，達(dá)到目的。
同樣看圖中，BBB兩出（Libor+1%和10%），一進(jìn)（Libor），凈付出11%，達(dá)到目的。
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