孫同學(xué)
2021-09-05 16:59計(jì)算EL是不需要考慮相關(guān)系數(shù)的嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-06 14:38
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同學(xué)你好,是的,預(yù)期損失是不考慮相關(guān)性的,所以資產(chǎn)組合的預(yù)期損失為單個(gè)資產(chǎn)預(yù)期損失的線性加總。
