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2021-09-05 21:0225題 0.05+1.1*0.8 其中0.8怎么出來的,不是E(Rm)-Rf嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-06 15:56
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同學(xué)你好,題目中給出了expected market risk premium是8%,所以說市場組合的超額收益率就是8%,也就是說E(Rm)-Rf等于8%。
