zz
2021-09-05 21:20講義上計算surplus at risk 公式=Z*sigma(surplus),為什么這題計算surplus at risk 要用期望值減去Z*sigma(surplus)
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-09-07 14:22
該回答已被題主采納
同學你好,這里咱們可以類比VAR的計算方式來理解,VAR值分為相對和絕對,絕對就是和自己比,相對就是和0比。
所以surplus這里也是這樣的,絕對的,要用U減去Z*sigma
不過這個點書上的確是沒有提到。
-
回復Adam:如何去區(qū)分題目中問的surplus是相對還是絕對呢
