黃同學(xué)
2021-09-05 21:38hedge-return seeking approach 和 integrated Asset-liability approach有啥差別？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2021-09-06 17:16
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同學(xué)你好，hedge-return seeking是在給定負(fù)債的情況下把資產(chǎn)端分成兩部分，一部分是用于對沖負(fù)債端，叫做hedging portfolio；一部分用于創(chuàng)造收益，叫做return-seeking portfolio。而integrated asset-liability approach是把資產(chǎn)和負(fù)債共同結(jié)合起來看，而不是僅用資產(chǎn)去匹配負(fù)債，也可以調(diào)整負(fù)債來和資產(chǎn)匹配，反觀hedging-return seeking是在給定負(fù)債的情況下去根據(jù)這個負(fù)債來調(diào)配資產(chǎn)。
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