Kitty
2021-09-06 08:05這里為什么不直接用Ep的值減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率得出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么還要自己聯(lián)立方程組去求呢
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-06 14:58
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同學(xué)你好，根據(jù)題目可以看出這個(gè)模型是一個(gè)多因素模型，因此這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是由兩部分組成的，所以這里要聯(lián)立方程計(jì)算每個(gè)β對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
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回復(fù)Yvonne：怎么看出是多因素模型的啊
