王同學(xué)
2021-09-06 08:23請問本case第六題為何不考慮選項A,用delta衡量
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2021-09-06 17:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,delta是用來衡量option 的風(fēng)險的,即一單位基礎(chǔ)資產(chǎn)變動導(dǎo)致的期權(quán)價格的變動。而因為基金投資的是fixed income資產(chǎn),因此用duration來衡量債券的利率風(fēng)險比較合適。
