羅同學(xué)
2021-09-06 11:20請(qǐng)解釋一下C選項(xiàng)insensitive的原因,謝謝。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-06 14:23
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同學(xué)你好,這是因?yàn)檎系K期權(quán)的價(jià)格與波動(dòng)率無關(guān)。具體的證明過程如下圖所示,這里只要了解一下即可。
