聶同學
2018-05-16 19:45能解釋一下out of sample fit是什么意思嗎？ 還有over fit的具體意義
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Wendy助教
2018-05-18 09:29
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同學你好
梁震宇老師解答如下：
out of sample fitting：已有數據優(yōu)秀擬合，未知數據卻擬合情況不佳。overfitting就是這種雙重結果的學術名稱，機器學習旨在解決這種偏差。具體情況在課上我花了大量篇幅進行講述，也是本篇論文的重點。建議參考相關課程章節(jié)。
【Overfitting Problem】
Our goal with prediction: to get good out-of-sample predictions.
But it is easy to construct a predictor that works well in-sample but fails miserably out-of-sample.
【參考鏈接】https://quant.stackexchange.com/questions/7053/what-do-the-terms-in-sample-and-out-of-sample-estimates-mean-in-mvo
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