屎同學(xué)
2021-09-06 17:17With respect to capital market theory, an investor’s optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest:Aexpected return.Bindifference curve.Ccapital allocation line slope.答案：正確答案 B |您的答案 B本題正確率47%請(qǐng)問老師這里的highest 指的是 ic 和 y軸的交點(diǎn) U hightest，對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-09-07 10:26
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
請(qǐng)問老師這里的highest 指的是 ic 和 y軸的交點(diǎn) U hightest，對(duì)嗎？
不是的，highest是指移動(dòng)IC，達(dá)到IC不能夠再往上平移，此時(shí)IC和optimal CAL有切點(diǎn)。
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！～
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追問
ic和 indifference curve相切的最高點(diǎn)不是ic和y軸相交的最高點(diǎn)嗎？可否請(qǐng)老師畫圖舉例
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追答
題目：
With respect to capital market theory, an investor’s optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest indifference curve. 根據(jù)CMT理論，an investor’s optimal portfolio是有“Rf”和“a risky asset”構(gòu)成的，此時(shí)“a risky asset”應(yīng)該對(duì)應(yīng)最高的IC.
其中“a risky asset”后邊跟“highest indifferent curve”最合適。
如果選擇A expected return，意味著“a risky asset”有最高的預(yù)期收益率，不對(duì)，因?yàn)榧t色框右上方optimal CAL還有更高的點(diǎn)，更高的預(yù)期收益率。
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