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2021-09-06 19:04less concave 為什么不對
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-07 13:24
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同學(xué)你好,在一級第四門課的時候?qū)W到過債券價格和收益率之間的凹凸程度是用convexity來表示,債券的convexity是一個正值。convexity與債券的到期時間是正向關(guān)系的,所以在其他條件不變的情況下當債券的久期越長的時候,債券的convexity就越大,所以選D。
