珊同學(xué)
2021-09-06 20:42固收課后題reading 20 第十題為什么不選C？ hirji 建議的trade 是condor 也就是long barbell 和 short bullet。 在downward shift中 barbell outperforms bullet。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-07 15:56
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同學(xué)，下午好。
C說收益率曲線平行下移，但C是錯(cuò)的，因?yàn)檫@種情況下所有債券價(jià)格都上漲，這時(shí)我只long barbell是更好的，因?yàn)閟hort bullet是有損失的，所以收益和損失抵消了。所以C不是收益最大的情況。
煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。加油，祝你順利通過考試~
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