金同學(xué)
2021-09-06 22:480.01111、0.02222、0.006645分別怎么算的？原理是什么？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-07 11:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，mean其實(shí)就是s，standard deviation是σi，σi代表了standard deviation of the proportional bid-offer spread，也就是標(biāo)準(zhǔn)差除以bid-offer price。mid?market price=（89.5+90.5）/2=90,s=（offer price?bid price）/mid?market price=1/90=0.01111,σi=2/90=0.0222。
s=0.1/15.05=0.006645，σi=0.1/15.05=0.006645。
這里直接套用前面的公式就可以得到結(jié)果。
0
0
0
0
