嬋同學(xué)
2021-09-07 10:48這兩個(gè)計(jì)算組合的var值是兩種不同的方法嗎？差別在哪兒？另外第二個(gè)方法里面var（3-yr int）取值是哪個(gè)？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-07 17:17
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同學(xué)你好，這兩個(gè)公式其實(shí)是一個(gè)方法，第二個(gè)公式其實(shí)就是一級(jí)學(xué)過的VaRp=D*P*VaRy，如果已知利率變動(dòng)的VaR值用delta-normal方法來對(duì)債券進(jìn)行定價(jià)。不過這里用VaR(3-yr int)稍微有點(diǎn)不夠準(zhǔn)確，這個(gè)數(shù)值在表格中沒有給出。
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