子同學(xué)
2021-09-07 10:49老師，這題不理解
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-07 14:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題問的是下面的哪個(gè)方法和risk metrics很像，其實(shí)risk metrics就是普通的風(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo)，像均值，方差都屬于，這種方法假定資產(chǎn)收益是服從正態(tài)分布的，和delta-normal很類似【delta-normal的公式是：VaR=∣μ-z*σ∣，正好符合?！?/p>
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