張同學
2021-09-07 11:07請問是 相關系數為-1，只有同時long或short才能對沖嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-07 15:47
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同學你好，這個要看具體的題干描述。這道題目的意思是這樣的，index和sp之間是負相關。策略1是持有index，賣出sp。如果index價格下降，那么sp的價格就應該上漲，那么賣出sp，也就是賣低了，所以是損失。如果只是賣出sp期貨（策略2），那么index下降，期貨頭寸受損，所以這兩個的風險（來源）是一樣的，都是index下降，就遭受損失。
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追問
賣出sp是在sp價格上漲之前進行的而不是之后 對嗎
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追答
它賣出的是sp期貨，期貨是在未來交割，但是每日計算盈虧。
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