子同學(xué)
2021-09-07 11:22老師。這題不明白,波動(dòng)率怎么求
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-07 14:17
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同學(xué)你好,
這題就是最簡(jiǎn)單的找VAR。
在99%的水平下,找倒數(shù)第400*(1-99%)=4.
也就是99%的VAR是倒數(shù)第四個(gè)損失。-1.82%。所以損失是:800m*1.82%
根本不涉及“波動(dòng)率”。
