嚴(yán)同學(xué)
2018-05-16 22:00不是所有theta都是負(fù)的么?時間不是不能對沖嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-17 09:36
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。long option theta為負(fù),short option theta為正。但有個特例,long ITM euro put,theta為正 因為股價已經(jīng)接近零所以隨時間流逝價格只能增加,所以theta是正的
-
追問
原版書說對沖時間沒有意義,為什么這樣說?希望老師能解釋稍微詳細(xì)一點,我估計沒時間問第二次了
-
追問
中文書說short是正的
-
追問
這個是中文書上查到的,說short是正。
-
追答
short 的確是正的。對沖時間的確沒有意義,因為時間一直在流逝,沒法對沖。所以theta在5個希臘字母中不認(rèn)為是風(fēng)險因子。
