子同學(xué)
2021-09-07 14:58老師,用參數(shù)法估計(jì)VaR,需要假設(shè)normal嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-07 15:24
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同學(xué)你好,
參數(shù)法假定,收益服從正態(tài)分布
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追問
那這道題的D為什么不對(duì)?
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追答
D選項(xiàng),參數(shù)法要求正態(tài)分布,只能說大部分情況下是正態(tài)分布,到了二級(jí),其他分布也是可以的,這個(gè)選項(xiàng)也不對(duì)。
