簡同學
2018-05-16 22:46老師,馬上考試了,問一個問,用年化波動率計算日的波動率和計算VaR值方式類似是嗎? 然后,這題的ACD選項能不能解析一下,感謝!
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1個回答
Michael助教
2018-05-17 11:28
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學員你好,第一個問題你的理解是正確的。
第二個問題A和B說的是implied volatility,這個是從BSM估計出來的,GARCH算的是forecasted volatility。C只能說lower,不能說undervalued。
