1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-17 09:33
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學(xué)員你好
題目：免疫是抵消利率變化對資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響的過程。具有重大凸性的負(fù)債的用以下哪個(gè)資產(chǎn)組合可以更有效對沖，實(shí)現(xiàn)免疫？
解題：Barbell portfolios usually contain substantial convexity, which can be used to offset changes in liabilities not met with duration matches.
杠鈴?fù)顿Y組合通常包含很大的凸性，可以用來對沖凸性較大的投資標(biāo)的。
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