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2021-09-07 20:57想問下老師，614題是什么邏輯
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-08 13:37
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同學你好，
這題涉及到一個概念：surplus premium?！究季V不要求，原版書里有】
其實就是將年度保費與當年的定期壽險成本【當期期望發(fā)生的賠付】進行比較。
例如：假定一個40歲的男性買人面值為100萬美元的終身壽險，每年所付的保費為20000美元。如果一個40歲男性在一年內(nèi)死亡的概率為0.0022，這說明一年的保險的公允價值為2200美元，這意味著在第一年的保費中有17800美元的盈余數(shù)量（surplus premium）可被用于投資。一個41歲男性在一年內(nèi)死亡的概率為0.0024，這說明第二年保險的公允價值為2400美元，這意味著在第二年的保費中有17600美元的盈余數(shù)量可被用于投資。每年保險成本隨著投保人年齡的增大而逐漸增長。在某一個時間段，保險成本會超過保費。就這道題而言30歲女性條件死亡概率為0.000664 ，盈余數(shù)量為$6,000?($1,000,000×0.0006640)=$6,000?$664=$5,336.00
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追問
老師能否問一下你舉的那個例子中17800是怎么來的
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追答
啊剛剛寫錯了。每年保費是20000美元。
第一年公允價值是：2200美元。
保險盈余=20000-2200=17800
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