兔同學(xué)
2021-09-08 00:20解析沒看懂，麻煩老師再解釋下。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-09-08 09:37
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同學(xué)你好，這道題目考察的其實是期權(quán)不同狀態(tài)下的delta值，delta衡量了標(biāo)的資產(chǎn)變化1單位時，期權(quán)價格變化多少，。對于深度實值（deep ITM）的看漲期權(quán)來說，它的delta近似1；深度虛值的看跌期權(quán)來說，它的delta近似0；所以標(biāo)的資產(chǎn)下降1單位（USD），deep ITM的call也是下降1單位（△C/△s=1)，0.94是最接近的，對應(yīng)的深度虛值的put的價值基本無變化(△P/△s=0)，0.01是最接近的。
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