珊同學(xué)
2021-09-08 09:04equity課后題reading 23第10題 factor based 包含了 risk based and return based 為什么這里能看出是return based
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-08 17:11
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同學(xué),下午好。
passive factor-based momentum strategy是factor-based strategy中return-oriented的一種,為因子偏向于價(jià)格動(dòng)量,即過(guò)往統(tǒng)計(jì)時(shí)段內(nèi)上漲的股票,提取出相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因子。相較于基準(zhǔn),模型會(huì)將權(quán)重更偏向于該價(jià)格動(dòng)量因子。
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