吳同學
2021-09-08 09:41老師 習題冊551幾個選項是個什么意思啊,沒看明白
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2個回答
Jenny助教
2021-09-08 11:05
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同學你好,這道題要通過價差原理去分析
A:相同期限的美式看漲期權(quán)之間的價格差異不會超過它們執(zhí)行價格之間的差異(我們用價差原理去分析:因為無紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個圖形,A選項正確)
B:原理同A
C:如果American put的執(zhí)行價大于股價,我就直接行權(quán)了,此期權(quán)沒有存在的必要。
D:時間越長對于美式期權(quán)越是好的,時間對于美式期權(quán)是正的影響。
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美式看跌期權(quán)最高價是k 最低是k-s啊 這個b選項好像說反了 為什么對呢?
Adam助教
2021-09-08 17:01
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同學你好,
B選項描述的是歐式看跌期權(quán)。
C選項剛剛說的有點不明確,
C選項的意思是:AP的價格 at least the K-S,也就是沒事看跌期權(quán)的價格比K-S要高。
換句話說K-S是他的下限。
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懂了 謝謝老師
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不客氣哈
