張同學(xué)
2021-09-08 14:56為啥t越大凸性越大
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-08 15:42
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同學(xué)你好,這是一級講過的內(nèi)容,凸度convexity的推導(dǎo)公式如下圖所示,可以看出convexity是和時間成正向關(guān)系的,所以當時間越大,convexity也就越大。
