陳同學(xué)
2021-09-08 16:41為什么低頻高損不能用lognormal分布建模?低頻高損是瘦尾還是肥尾?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-08 17:12
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同學(xué)你好,對數(shù)正態(tài)分布具有肥尾特征,也就是尾部極端值出現(xiàn)的概率比較高。而低頻高損則說明極端值(高損)出現(xiàn)的概率很低(低頻),也就是瘦尾,所以不適用于對數(shù)正態(tài)分布。
