喬同學(xué)
2021-09-08 20:20date T一直都是1/12嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-09 09:57
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同學(xué)你好,這個不一定呀。
delta T,是每一步的步長。
是等于:總時間/幾步。
所以要看期權(quán)總的到期時間是多久,并且,要看是幾步二叉樹。從而判斷每一步的步長。
比方說一個期權(quán)一年到期,要求使用一步二叉樹,那么deltaT=1/1=1
