我同學(xué)
2021-09-08 20:40請(qǐng)問這個(gè)X，Y是怎么選擇的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-09 09:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目已經(jīng)把回歸方程式告訴我們了，就是選項(xiàng)上面的那個(gè)式子，所以R（LMD）就是被解釋變量，也就是y，R（S&P）就是解釋變量，也就是x。其次，從邏輯上看，一般情況下，我們都是用市場(chǎng)收益來解釋個(gè)股收益，你可以回想一下CAPM模型，通常都是市場(chǎng)變化對(duì)個(gè)股的影響大，個(gè)股的變化一般很難影響整個(gè)市場(chǎng)。
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