我同學(xué)
2021-09-08 20:50請問B,增加一個獨(dú)立變量影響到的是什么
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-09 09:44
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同學(xué)你好,本身R方衡量的是模型解釋的變動部分占總的變動的比例,也就是ESS/TSS。 如果增加解釋變量,那么ESS是會變大的,也就是R方會變大,即使這個變量沒有顯著的解釋效力。而調(diào)整后的R方對回歸中自變量的個數(shù)進(jìn)行懲罰,或者說是調(diào)整了因為增加無效變量給r方帶來的影響。所以如果增加的變量帶來的對于模型的解釋的好處超過了個數(shù)的懲罰,那么調(diào)整后的R方會增大,如果沒有什么顯著的解釋力度,那么調(diào)整后的R方就會減小,這個你可以結(jié)合調(diào)整后的R方的公式來理解。
