韓同學
2021-09-08 23:15假設asset A和asset B的這幾個收益率的概率沒有重合之處。例如，假設asset A的收益率和對應概率與原題相比保持不變，但asset B 的情況為 收益率0.4 （對應概率20%）；收益率0.2 （對應概率50%）；收益率 0 （對應概率30%）。這樣的情況還可以算協(xié)方差嗎？
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1個回答
Jessica助教
2021-09-09 18:43
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同學你好，
假設asset A和asset B的收益率的概率沒有重合之處，是想表示兩種資產之間是相互獨立的是嗎？
若兩種資產間相互獨立的話，那協(xié)方差就是為0，無需計算哈~
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追問
不是想表示相互獨立。我怎么覺得我舉的例子，并不一定就代表兩個資產相互獨立呢。老師怎么看
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追答
同學你好，
方便畫一下你所想描述的情況嗎？直接畫表格拍照上傳即可哈 -
追問
如圖。這種情況怎么算協(xié)方差？
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追答
同學你好，
這樣的話，是無法計算協(xié)方差的。
協(xié)方差用來描述隨機變量變動的方向性，也就是說要想計算出協(xié)方差，那么就需要知道兩個變量之間的一個變動的關系：無關或相關。無關時，協(xié)方差為0；相關時，就需要給出具體的相關性，比如原題中的聯(lián)合概率分布：
RA=0.2和RB=0.4，同時發(fā)生的概率的是0.15；
RA=0.15和RB=0.2，同時發(fā)生的概率的是0.60；
RA=0.04和RB=0.00，同時發(fā)生的概率的是0.25
這種情況下，是可以計算出協(xié)方差的。
因此，如果是從你改編以后的數(shù)據來看，因為無法知曉資產A與資產B的收益率之間的關系，那么是無法計算出對應的協(xié)方差和相關系數(shù)的哦
為努力學習的自己【點贊】，祝同學順利通過考試~金榜題名哦~
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