salad
2021-09-09 16:269分45秒,左邊的圖和右邊的表格完全不符啊,shortput的△大于零,但在圖中全部小于零。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-09 18:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
途中默認(rèn)的是:不考慮買賣方向
在不考慮買賣方向的時(shí)候,call的delta是0到1【不考慮買賣方向就是默認(rèn)long】
long會對期權(quán)delta施加正的影響。
short對期權(quán)delta施加負(fù)的影響。
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追問
好的,謝謝老師
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追答
不客氣哈
